Mouvement brownien , martingale

[hollye]

Bonjour ,

On me demande de démontrer que Bt^3-3tBt est une martingale , j'ai démontré que l'esperance de la valeur absolue de ce processus était <infini
mais la deuxième condition j'ai du mal ... (Bt est un mouvement brownien)

Merci de votre aide .

[Job]

Bonjour

C'est un peu trop loin pour moi mais vous pouvez trouver votre exercice et son corrigé sur ce site :
https://www.maths.univ-evry.fr/pages_pe ... ster09.pdf
Exercice 2.1.6

[hollye]

Merci!